신한BNP파리바자산운용, ‘신한BNPP커버드콜마일드펀드’ 출시

신한BNP파리바자산운용은 3월 11일 ‘신한BNPP커버드콜마일드펀드’를 출시한다고 밝혔다. 

커버드콜마일드펀드는 기존 커버드콜펀드처럼 주식 매수와 콜옵션 매도를 동시에 수행하는 전략의 상품이다. 

커버드콜 펀드가 주식매수+등가격(ATM)콜옵션을 매도한다면 커버드콜마일드펀드는 주식매수+내가격(ITM)콜옵션을 매도 한다는 점이 다르다. 

옵션 프리미엄이 기존 커버드콜 펀드에 비해 크지 않지만, 주식시장 하락 시에 좀 더 넓은 범위를 방어할 수 있도록 설계되어 있다. 즉, 시장이 월간으로 -3% 초과 하락하지 않으면 프리미엄 수익을 수취한다.

신한BNP자산운용 관계자는 “기존 커버드콜 펀드에 비해 좀 더 안정성에 초점을 맞춘 상품으로, 시장 하락위험을 좀 더 적극적으로 관리하면서 옵션 프리미엄 수익을 기대 할 수 있다”고 강조했다. 

상품 아이디어 제공 및 초기 상품설계를 담당한 신한은행 관계자는 ”이전 커버드콜펀드에 이어 커버드콜마일드 펀드도 신한은행이 고객의 니즈와 시장 흐름 등을 감안해 수익 구조에 대한 아이디어를 제시한 상품”이라고 말했다. 이어 “올해 시장변동이 다소 증가하더라도 월간 -3%까지 시장 하락을 방어하고 수익이 나기 때문에 안정적인 성과를 기대할 수 있고, 일반 채권형 펀드 대비 경쟁력 있는 상품으로 판단한다”고 밝혔다.

운용을 담당하고 있는 박문기 신한BNPP자산운용 퀀트운용팀장은 “수익보다는 안정적 수익에 초점을 맞춰 설계한 상품이며, 기존 커버드콜펀드와 똑같이 장내 주식과 파생상품을 활용하기 때문에 세금이 거의 발생하지 않고, 환매수수료도 없어서 절세효과와 유연한 자금 운용이 가능한 장점도 있다.”고 덧붙였다.

이 상품은 3월 11일부터 신한은행 전국 지점 및 온라인을 통해 가입할 수 있다.

한국투자신탁운용, 해외 ESG ETF에 투자하는 ‘한국투자글로벌착한기업ESG펀드’ 출시

한국투자신탁운용은 ESG 관련 세계 각 국의 ETF(상장지수펀드)에 분산투자하는 ‘한국투자글로벌착한기업ESG증권투자신탁[주식-재간접형]’(이하 한국투자글로벌착한기업ESG펀드)을 출시한다고 밝혔다.

ESG란 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 약자로, 기업의 매출·수익성 등 재무 요소뿐 아니라 친환경·사회적 기여 등 비재무 요소도 함께 고려하는 투자를 의미한다. 글로벌 ESG펀드의 전체 규모는 약 1180조원(2018년 10월말 현재)으로 이 중 유럽과 미국이 약 70%를 차지하고 있다. 

이에 비해 우리나라는 약 4천억원 규모로 향후 성장성이 기대되는 시장으로 평가받고 있다. ‘한국투자글로벌착한기업ESG펀드’는 ESG 관련 기업들로만 구성된 ETF를 편입해 ESG 투자 효과를 극대화하는 운용전략을 사용한다.

‘한국투자글로벌착한기업ESG펀드’는 ESG와의 연관성을 나타내는 다양한 지표를 고려해 ETF를 편입한다. 실제 ESG와의 관련성을 측정하는 ESG 등급(ESG Rating), 지속 가능한 영향력을 계량화한 수치(ESG Sustainable Impact Metrics) 등이 그것이다. 또한, 특정 국가·사업분야·ESG분류에 편중되지 않도록 포트폴리오를 정기적으로 조정한다.

최민규 한국투자신탁운용 멀티전략본부 팀장은 “ESG투자는 미세먼지, 여성리더십, 스튜어드십코드 등 사회적 이슈가 부각되며, 이른바 착한기업의 성장이라는 시대적 흐름의 결과”라며 “이미 유럽과 미국 등 선진시장에서 검증된 투자분야로 자리잡은 만큼 우리나라 시장에서 ESG 투자의 성장성도 높다”고 말했다.

한편 한국투자신탁운용은 ESG투자의 일환으로 올 상반기 내에 미국 운용사인 SSGA(State Street Global Advisors)와 함께 여성의 사회적 참여 비중이 높은 해외기업에 투자하는 ETF도 상장시킬 예정이다. SSGA는 지난해 말 기준으로 약 3300조원을 운용하고 있으며 전체 운용자산의 약 7% 수준은 ESG 관련 분야에 투자하고 있다.

‘한국투자글로벌착한기업ESG펀드’는 A클래스 기준 선취판매수수료 1%와 연간 총보수 0.998%가 발생한다. 최근 ESG펀드를 추천 펀드 투자 유형에 추가하는 등 사회적 가치 확산에 적극적으로 동참하고 있는 국민은행에서 판매가 시작되며, 점차 판매사를 확대해 나갈 예정이다. 

유수환 기자 shwan9@kukinews.com